一、股指期貨選擇交易方式有哪些

主要有以下交易方式:1、熱自助委托交易。
客戶在交易現(xiàn)場，通過電腦（該電腦通過期貨經(jīng)紀公司的服務(wù)器與交易所交易主機相連接）進行交易。
2、電話語音委托交易。
客戶通過電話鍵盤將交易指令轉(zhuǎn)化為計算機命令，再由計算機送入交易所主機。
由于其操作過程非常繁瑣，必須按照提示語音分步驟完成，每個步驟之間還必須等待，所以，即使有一些期貨經(jīng)紀公司推出了這種交易方式，實際使用的人不多。
3、網(wǎng)上交易。
利用互聯(lián)網(wǎng)進行交易。
由于網(wǎng)上交易不受地域限制，具有成交及回報快、準確性高、成本低等優(yōu)點，故深受交易者和期貨經(jīng)紀公司的歡迎，也是目前推廣速度最快的一種交易方式。

二、股指期貨買賣技巧

不同的期貨品種波動規(guī)律是不一樣的，掌握規(guī)律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學(xué)會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 不需要看太多復(fù)雜的指標，大繁至簡，順勢而為；
只需看分時線，利用區(qū)間突破，再結(jié)合一分鐘K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，止損點要嚴格設(shè)置在支撐和阻力位，止盈可以先不設(shè)：這樣就可以鎖定風(fēng)險，讓利潤奔跑！止損點一定一定要在系統(tǒng)里設(shè)好：他可以克服人性的弱點，你舍不得止損，讓系統(tǒng)來幫你！我們是個團隊，指導(dǎo)操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩(wěn)定賺錢！要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風(fēng)險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩(wěn)定的盈利

三、股指 期貨怎么買賣

股指期貨全稱為“股票指數(shù)期貨”，是以股價指數(shù)為依據(jù)的期貨，是買賣雙方根據(jù)事先的約定，同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進行股票指數(shù)交易的一種標準化協(xié)議。
股票市場是一個具有相當風(fēng)險的金融市場，股票投資人面臨著兩類風(fēng)險。
第一類是由于受到特定因素影響的特定股票的市場價格波動，給該股票持有者帶來的風(fēng)險，稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險；
另一類是在作用于整個市場的因素的影響下，市場上所有股票一起漲跌所帶來的市場價格風(fēng)險，稱為系統(tǒng)風(fēng)險。
對于非系統(tǒng)風(fēng)險，投資者用增加持有股票種數(shù)，構(gòu)造投資組合的方法來消除；
對于后一種風(fēng)險，投資者單靠購買一種或幾種股票期貨合約很難規(guī)避，因為一種或幾種股票的組合不可能代表整個市場的走勢，而一個人無法買賣所有股票的期貨合約。
在長期的股票實踐中，人們發(fā)現(xiàn)，股票價格指數(shù)基本上代表了全市場股票價格變動的趨勢和幅度。
如果把股票價格指數(shù)改造成一種可買賣的商品，便可以利用這種商品的期貨合約對全市場進行保值。
利用股票價格指數(shù)對股票進行保值的根本原因在于股票價格指數(shù)和整個股票市場價格之間的正相關(guān)關(guān)系。
與其它期貨合約相比，股票指數(shù)期貨合約有如下特點： （1）股票指數(shù)期貨合約是以股票指數(shù)為基礎(chǔ)的金融期貨。
長期以來，市場上沒有出現(xiàn)單種股票的期貨交易，這是因為單種股票不能滿足期貨交易上市的條件。
而且，利用它也難以回避股市波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。
而股票指數(shù)由于是眾多股票價格平均水平的轉(zhuǎn)化形式，在很 大程度上可以作為代表股票資產(chǎn)的相對指標。
股票指數(shù)上升或下降表示股票資本增多或減少，這樣，股票指數(shù)就具備了成為金融期貨的條件。
利用股票指數(shù)期貨合約交易可以消除股市波動所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。
（2）股票指數(shù)期貨合約所代表的指數(shù)必須是具有代表性的權(quán)威性指數(shù)。
目前，由期貨交易所開發(fā)成功的所有股票指數(shù)期貨合約都是以權(quán)威的股票指數(shù)為基礎(chǔ)。
比如，芝加哥商業(yè)交易所的S＆P 500指數(shù)期貨合約就是以標準·普爾公司公布的500種股票指數(shù)為基礎(chǔ)。
權(quán)威性股票指數(shù)的基本特點就是具有客觀反映股票市場行情的總體代表性和影響的廣泛性。
這一點保證了期貨市場具有較強的流動性和廣泛的參與性，是股指期貨成功的先決條件。
（3）股指期貨合約的價格是以股票指數(shù)的“點”來表示的。
世界上所有的股票指數(shù)都是以點數(shù)表示的，而股票指數(shù)的點數(shù)也是該指數(shù)的期貨合約的份格。
例如，S&P500指數(shù)六月份為260點，這260點也是六月份的股票指數(shù)合約的價格。
以指數(shù)點乘以一個確定的金額數(shù)值就是合約的金額。
在美國，絕大多數(shù)的股指期貨合約的金額是用指數(shù)乘以500美元，例如，在S&P500指數(shù)260點時，S&P 500指數(shù)期貨合約代表的金額為260*500=13000美元。
指數(shù)每漲跌一點，該指數(shù)期貨交易者就會有500美元的盈虧。
（4）股票指數(shù)期貨合約是現(xiàn)金交割的期貨合約。
股票指數(shù)期貨合約之所以采用現(xiàn)金交割，主要有兩個方面的原因，第—，股票指數(shù)是一種特殊的股票資產(chǎn)，其變化非常頻繁，而且是眾多股票價格的平均值的相對指標，如果采用實物交割，勢必涉及繁瑣的計算和實物交接等極為麻煩的手續(xù)；
第二，股指期貨合約的交易者并不愿意交收該股指所代表的實際股票，他們的目的在于保值和投機，而采用現(xiàn)金交割和最終結(jié)算，既簡單快捷，又節(jié)省費用。
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四、股指期貨的交易方式是什么？

你好，股指期貨即股票價格指數(shù)期貨，是一種以股票價格指數(shù)為標的物的標準化遠期合約。
目前，股指期貨已成為金融期貨中的重要品種。
【特殊性】1.股指期貨以指數(shù)點數(shù)報價，即交易雙方約定的股指的點數(shù)。
期貨合約的價值由所報點數(shù)與每個指數(shù)點所代表的金額（即合約乘數(shù)）相乘得到，因此期貨合約規(guī)模是不確定的。
2.由于股指無法進行實物交割，股指期貨到期時按照相應(yīng)股指點數(shù)的差額乘以合約乘數(shù)進行現(xiàn)金結(jié)算。
股指期貨的交易規(guī)則：1、交易時間：開盤早十五分鐘、收盤晚十五分鐘　　這樣做的目的是幫助股票市場在期貨市場中的信心，以及幫助投資者盡可能的降低風(fēng)險，增加獲利的機會。
　　2、百分之十的漲停板限制　　股指期貨每日價格的最大波動僅限于前一交易日結(jié)算價的百分之十左右，這種漲跌幅限制與股市和期貨市場是一致的。
不過，季度合約的波動性可能比近月合約的波動性更大，因此上市首日的季月合約的漲跌停幅度是基準價格的百分之二十。
　　3、保證金制度　　保證金制度從最低交易保證金的百分之十上調(diào)至百分之十二，主要是為了確保單邊市場下的保證金調(diào)整水平。
因為買賣單一合約至少需要十五萬的資金，可能會增加投資股指期貨的風(fēng)險，投資者在進行實際操作時應(yīng)更加注重分析和研究。
　　4、期指交割日　　期貨合約的交割，應(yīng)該通過現(xiàn)金交割，而不是實物交割，否則到期沒有完成交割，反而會給投資帶來損失。
而期貨交割日期是合約到期月的第3個星期5。
　　5、競價交易　　競價主要是連續(xù)競價和集合競價。
　　6、信息公開　　任何股指期貨合約在掛牌交易之后，只要其交易后持倉量超過10,000手，那么就會被視為活躍月份合約，在交易日結(jié)束之后，會公布交易量以及持倉量前二十的買賣。
　　7、持倉限額　　采取限額的目的是進一步加強風(fēng)險控制，防止價格操作，維護股指期貨交易市場的平衡。
　　8、強制減倉　　當期貨價格出現(xiàn)在同方向的連續(xù)漲停板的時候，可以采取強制減倉的措施來解決風(fēng)險，確保投資的順利運作。
　　9、套期保值　　可分為期現(xiàn)套利和跨期套利，但為了提升套利保值的價值以及功能，提高其投資利潤的效率，投資者可以在各種合約之間進行動態(tài)分配，避免因為合同到期而申請新的套期保值配額。
風(fēng)險揭示：本信息不構(gòu)成任何投資建議，投資者不應(yīng)以該等信息取代其獨立判斷或僅根據(jù)該等信息作出決策，如自行操作，請注意倉位控制和風(fēng)險控制。

五、股指期貨交易方法？

你好！富國環(huán)球投資為您解答：　　股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優(yōu)先、時間優(yōu)先的原則進行計算機集中競價。
交易指令也與證券一樣，有市價、限價和取消三種指令。
與證券不同之處在于，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經(jīng)常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
　　交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內(nèi)有四個合約，即當月現(xiàn)貨月合約，后一個月的合約與隨后的兩個季度月合約。
隨著每個月的交割以后，進行一次合約的滾動推進。
比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。

六、股指期貨選擇交易方式有哪些

股指期貨全稱為“股票指數(shù)期貨”，是以股價指數(shù)為依據(jù)的期貨，是買賣雙方根據(jù)事先的約定，同意在未來某一個特定的時間按照雙方事先約定的股價進行股票指數(shù)交易的一種標準化協(xié)議。
股票市場是一個具有相當風(fēng)險的金融市場，股票投資人面臨著兩類風(fēng)險。
第一類是由于受到特定因素影響的特定股票的市場價格波動，給該股票持有者帶來的風(fēng)險，稱為非系統(tǒng)性風(fēng)險；
另一類是在作用于整個市場的因素的影響下，市場上所有股票一起漲跌所帶來的市場價格風(fēng)險，稱為系統(tǒng)風(fēng)險。
對于非系統(tǒng)風(fēng)險，投資者用增加持有股票種數(shù)，構(gòu)造投資組合的方法來消除；
對于后一種風(fēng)險，投資者單靠購買一種或幾種股票期貨合約很難規(guī)避，因為一種或幾種股票的組合不可能代表整個市場的走勢，而一個人無法買賣所有股票的期貨合約。
在長期的股票實踐中，人們發(fā)現(xiàn)，股票價格指數(shù)基本上代表了全市場股票價格變動的趨勢和幅度。
如果把股票價格指數(shù)改造成一種可買賣的商品，便可以利用這種商品的期貨合約對全市場進行保值。
利用股票價格指數(shù)對股票進行保值的根本原因在于股票價格指數(shù)和整個股票市場價格之間的正相關(guān)關(guān)系。
與其它期貨合約相比，股票指數(shù)期貨合約有如下特點： （1）股票指數(shù)期貨合約是以股票指數(shù)為基礎(chǔ)的金融期貨。
長期以來，市場上沒有出現(xiàn)單種股票的期貨交易，這是因為單種股票不能滿足期貨交易上市的條件。
而且，利用它也難以回避股市波動的系統(tǒng)性風(fēng)險。
而股票指數(shù)由于是眾多股票價格平均水平的轉(zhuǎn)化形式，在很 大程度上可以作為代表股票資產(chǎn)的相對指標。
股票指數(shù)上升或下降表示股票資本增多或減少，這樣，股票指數(shù)就具備了成為金融期貨的條件。
利用股票指數(shù)期貨合約交易可以消除股市波動所帶來的系統(tǒng)性風(fēng)險。
（2）股票指數(shù)期貨合約所代表的指數(shù)必須是具有代表性的權(quán)威性指數(shù)。
目前，由期貨交易所開發(fā)成功的所有股票指數(shù)期貨合約都是以權(quán)威的股票指數(shù)為基礎(chǔ)。
比如，芝加哥商業(yè)交易所的S＆P 500指數(shù)期貨合約就是以標準·普爾公司公布的500種股票指數(shù)為基礎(chǔ)。
權(quán)威性股票指數(shù)的基本特點就是具有客觀反映股票市場行情的總體代表性和影響的廣泛性。
這一點保證了期貨市場具有較強的流動性和廣泛的參與性，是股指期貨成功的先決條件。
（3）股指期貨合約的價格是以股票指數(shù)的“點”來表示的。
世界上所有的股票指數(shù)都是以點數(shù)表示的，而股票指數(shù)的點數(shù)也是該指數(shù)的期貨合約的份格。
例如，S&P500指數(shù)六月份為260點，這260點也是六月份的股票指數(shù)合約的價格。
以指數(shù)點乘以一個確定的金額數(shù)值就是合約的金額。
在美國，絕大多數(shù)的股指期貨合約的金額是用指數(shù)乘以500美元，例如，在S&P500指數(shù)260點時，S&P 500指數(shù)期貨合約代表的金額為260*500=13000美元。
指數(shù)每漲跌一點，該指數(shù)期貨交易者就會有500美元的盈虧。
（4）股票指數(shù)期貨合約是現(xiàn)金交割的期貨合約。
股票指數(shù)期貨合約之所以采用現(xiàn)金交割，主要有兩個方面的原因，第—，股票指數(shù)是一種特殊的股票資產(chǎn)，其變化非常頻繁，而且是眾多股票價格的平均值的相對指標，如果采用實物交割，勢必涉及繁瑣的計算和實物交接等極為麻煩的手續(xù)；
第二，股指期貨合約的交易者并不愿意交收該股指所代表的實際股票，他們的目的在于保值和投機，而采用現(xiàn)金交割和最終結(jié)算，既簡單快捷，又節(jié)省費用。
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七、如何進行股指期貨交易

如何買賣股指期貨與交易 我們目前的股票市場，是一個單邊市場。
股市漲的時候大家都賺錢，跌的時候大家都無可奈何地賠錢。
股票指數(shù)期貨的出現(xiàn)，將使股市成為雙邊市場。
無論股市上升或下跌，只要預(yù)測準確，就能賺錢。
因此，對個人而言，股票指數(shù)期貨市場將是一個大有可為的市場。
第一、當個人投資者預(yù)測股市將上升時，可買入股票現(xiàn)貨增加持倉，也可以買入股票指數(shù)期貨合約。
這兩種方式在預(yù)測準確時都可盈利。
相比之下，買賣股票指數(shù)期貨的交易手續(xù)費比較便宜。
第二、當個人投資者預(yù)測股市將下跌時，可賣出已有的股票現(xiàn)貨，也可賣出股指期貨合約。
賣出現(xiàn)貨是將以前的賬面盈利變成實際盈利，是平倉行為，當股市真的下跌時，不再能盈利。
而賣出股指期貨合約，是從對將來的正確預(yù)測中獲利，是開倉行為。
由于有了賣空機制，當股市下跌時，即使手中沒有股票，也能通過賣出股指期貨合約獲得盈利。
第三、對持有股票的長期投資者，或者出于某種原因不能拋出股票的投資者，在對短期市場前景看淡的時候，可通過出售股票指數(shù)期貨，在現(xiàn)貨市場繼續(xù)持倉的同時，鎖定利潤、轉(zhuǎn)移風(fēng)險。
買賣股票指數(shù)期貨還有許多買賣個股所得不到的好處。
個人投資者常常為選股困難而發(fā)愁，既沒有內(nèi)幕消息參考，又缺乏充分全面的技術(shù)分析和基本面分析；
與機構(gòu)投資者相比，在資金上也處于絕對的劣勢。
因此，能得到與大市同步的平均利潤是一種比較好的選擇，其具體辦法就是證券指數(shù)化。
買賣股票指數(shù)期貨相當于證券指數(shù)化，與大市同步；
另外，買賣股票指數(shù)期貨還分散了個股風(fēng)險，真正做到不把雞蛋放在一個籃子里。
個人投資者要進行股指期貨交易，首先是選擇一家信譽好的期貨經(jīng)紀公司開立個人賬戶，開戶手續(xù)包括三個方面，第一是閱讀并理解《期貨交易風(fēng)險說明書》后，在該說明書上簽字；
第二是與期貨經(jīng)紀公司簽署《期貨經(jīng)紀合同》，取得客戶代碼；
第三是存入開戶保證金，開戶之后即可下單交易。
與股票現(xiàn)貨交易不同，股指期貨交易實行保證金制度。
假定股指期貨合約的保證金為10％，每點價值100元。
若在1500點買入一手股指期貨合約，則合約價值為15萬元。
保證金為15萬元乘以10％，等于15000元，這筆保證金是客戶作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。
若第二天期指升至1550點，則客戶的履約保證金為15500元，同時獲利50點，價值5千元。
盈虧當日結(jié)清，這5千元在當日結(jié)算后就劃至客戶的資金帳戶中，這就是每日無負債結(jié)算制度。
同樣地，如果有虧損，也必須當天結(jié)清。
影響個人投資者參與股票指數(shù)期貨交易的主要因素是合約價值大小和期貨市場的規(guī)范程度。
合約價值越大，能有實力參與的個人投資者越少。
市場的規(guī)范使得非市場的風(fēng)險越小，這將提高投資者參與期貨市場交易的積極性。

八、股指期貨的交易規(guī)則是什么？

股指期貨最新交易規(guī)則分為三點：1. 是調(diào)整股指期貨日內(nèi)開倉限制標準。
自2015年9月7日起，滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產(chǎn)品、單日開倉交易量超過10手的構(gòu)成“日內(nèi)開倉交易量較大”的異常交易行為。
日內(nèi)開倉交易量是指客戶單日在單個產(chǎn)品所有合約上的買開倉數(shù)量與賣開倉數(shù)量之和。
套期保值交易的開倉數(shù)量不受此限。
2. 是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標準。
為切實防范市場風(fēng)險，通過降低資金杠桿抑制市場投機力量，自2015年9月7日結(jié)算時起，將滬深 300、上證50和中證500股指期貨各合約非套期保值持倉交易保證金標準由目前的30%提高至40%，將滬深300、上證50和中證500股指期貨各合約套期保值持倉交易保證金標準由目前的10%提高至20%。
3. 是大幅提高股指期貨平倉手續(xù)費標準。
為進一步抑制日內(nèi)過度投機交易，結(jié)合當前市場狀況，自2015年9月7日起，將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續(xù)費標準，由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取，提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。
而在8月26日之前，股指期貨日內(nèi)平倉手續(xù)費收費標準僅為萬分之零點二三，即在不到一個月時間內(nèi)平倉手續(xù)費提高到了100倍。